Disponibile per nuovi progetti · Reggio Emilia & online
Sono Lorenzo, consulente quantitativo. Ti aiuto con
l'automazione dei processi_
Tocca o trascina i box intorno per esplorare i servizi.
Scopri di più →Una sola base: ragionamento quantitativo e codice Python solido, applicati al tuo caso concreto.
Per aziende e professionisti
Per chi ha un'idea o un problema specifico
Per studenti, privati e team
Esempi del tipo di strumenti che costruisco. Muovi i parametri e guarda i risultati aggiornarsi in tempo reale. Dati e modelli semplificati, a scopo dimostrativo.
1.000 simulazioni Monte Carlo. Bande: percentili 5–95 e 25–75; linea: mediana; tratteggio: totale versato. Ipotesi annue: azioni 7% ± 16%, obbligazioni 3% ± 5%, liquidità 2%.
Equilibrio di mercato da reverse optimization (δ = 2,5), view combinate con Black-Litterman (τ = 0,05). Ottimizzazione media-varianza long-only, tasso privo di rischio 2%. Prova "Medie storiche" per vedere quanto Markowitz puro concentra il portafoglio.
Serie giornaliere fittizie 2010–2025 (252 giorni di borsa per anno). Profilo: rendimenti cumulati medi dall'inizio dell'anno.
Modello logistico illustrativo, calibrato su dati fittizi. Barre verso destra: fattori che aumentano il rischio; verso sinistra: fattori che lo riducono.
Titolo fittizio a 100 €, strike a circa il 5% dal prezzo di oggi (es. 95 e 105), 1 contratto = 100 azioni, tasso 3%. Prezzi con Black-Scholes; probabilità di profitto con prezzo lognormale alla volatilità scelta. Break-even in giallo, fascia viola = ±1 movimento atteso.
30 minuti gratuiti per capire il problema e se posso aiutarti.
Obiettivo, tempi e prezzo definiti prima di iniziare.
Lavoro per tappe, con aggiornamenti regolari e risultati visibili.
Codice documentato e una spiegazione per usarlo in autonomia.
Consulente quantitativo · Reggio Emilia & online
Sono un consulente quantitativo con una forte passione per i numeri e per il codice. Oggi lavoro in proprio come founder e consulente freelance, dopo le esperienze come Climate Risk Consultant in Prometeia e Credit Risk Analyst in Deloitte. Ogni giorno costruisco in Python strumenti di analisi finanziaria e di rischio.
Il mio percorso parte da una solida base in Economia e Finanza e prosegue con una magistrale quantitativa che unisce fisica, ingegneria, programmazione, machine learning e statistica avanzata, applicati alla finanza e ai cambiamenti climatici. Oggi ho intrapreso una seconda magistrale in Financial Engineering alla WorldQuant University (USA), per spingermi sui temi più avanzati della finanza quantitativa: dai modelli statistici complessi alle architetture di reti neurali.
Mi piace prendere un problema confuso, misurarlo e trasformarlo in una soluzione semplice da usare. Lavoro da Reggio Emilia e online in tutta Italia.
Freelance · Quant & Python Consulting
WorldQuant University (USA) · seconda laurea magistrale
Prometeia
Deloitte
Università di Bologna · finanza quantitativa per energia e ambiente
Università di Modena e Reggio Emilia
Raccontami in due righe cosa vorresti migliorare. La prima call è gratuita e senza impegno.